ВТБ полностью отказался от FIS Adaptiv — системы, которая была стандартом де-факто для сложных производных инструментов, и внедрил собственное ПО для оценки рисков.
С формальной точки зрения — это очередной шаг по импортозамещению. Но если копнуть в цифры, становится интересно. Новая математическая модель не просто повторяет функционал ушедшего софта, а делает это быстрее и, как утверждают в банке, точнее. Благодаря более глубокому анализу «тысяч сценариев» удалось оптимизировать требования к обеспечению сделок.
В сухих цифрах скрывается главное: банк перестал быть заложником старого риск-движка. Теперь, когда система видит риски четче, она требует меньше «подушки безопасности» под сделку. Результат — для ряда контрагентов доступный объем операций (и, видимо, потенциальная маржа) вырос более чем на четверть.
По сути, мы наблюдаем не просто замену «импортного на отечественное», а переход к новому качеству управления. В эпоху, когда западные вендоры ушли, российские банки получили уникальный шанс перестать быть просто пользователями и начать создавать инструменты, заточенные под локальную специфику и волатильность.
Банки, которые смогут переписать сложные риск-модели под себя, получат операционное преимущество. Возможность предлагать более выгодные условия по сделкам с производными инструментами — это не просто ИТ-новость, это прямой удар по конкурентному полю. Если раньше все играли на примерно одинаковых западных «калькуляторах», то теперь ВТБ играет на своем, который к тому же быстрее считает.
Источник: https://bankinform.ru
С формальной точки зрения — это очередной шаг по импортозамещению. Но если копнуть в цифры, становится интересно. Новая математическая модель не просто повторяет функционал ушедшего софта, а делает это быстрее и, как утверждают в банке, точнее. Благодаря более глубокому анализу «тысяч сценариев» удалось оптимизировать требования к обеспечению сделок.
В сухих цифрах скрывается главное: банк перестал быть заложником старого риск-движка. Теперь, когда система видит риски четче, она требует меньше «подушки безопасности» под сделку. Результат — для ряда контрагентов доступный объем операций (и, видимо, потенциальная маржа) вырос более чем на четверть.
По сути, мы наблюдаем не просто замену «импортного на отечественное», а переход к новому качеству управления. В эпоху, когда западные вендоры ушли, российские банки получили уникальный шанс перестать быть просто пользователями и начать создавать инструменты, заточенные под локальную специфику и волатильность.
Банки, которые смогут переписать сложные риск-модели под себя, получат операционное преимущество. Возможность предлагать более выгодные условия по сделкам с производными инструментами — это не просто ИТ-новость, это прямой удар по конкурентному полю. Если раньше все играли на примерно одинаковых западных «калькуляторах», то теперь ВТБ играет на своем, который к тому же быстрее считает.
Источник: https://bankinform.ru
